最新の記事
すべて見る →- ホワイトのリアリティ・チェックとSPA検定｜「たまたま勝てた」手法を統計的に見分ける何百通りものルールを総当たりで検証すれば、その中に偶然良い成績を出すものが必ず現れます。この問題に統計的に対処するために考案された、ホワイトのリアリティ・チェックとSPA検定の考え方を解説します。
- CPPI(コンスタント・プロポーション・ポートフォリオ・インシュランス)｜下値を守りながらリターンを狙う設計機関投資家の保険型ファンドで使われるCPPI(一定比率ポートフォリオ保険)という手法の考え方を、EA運用における「守るべき下限」を数理的に設計する発想として応用する方法を解説します。
- マーケットメイカーの在庫リスクモデル｜スプレッドが広がる本当の理由を理論から理解するブローカーやマーケットメイカーがなぜスプレッドを広げるのか。その背景にある「在庫リスク」という考え方を、アバウド・エルロイモデルなどの理論的な枠組みから理解し、EA運用に活かす視点を解説します。
※ FXおよび自動売買は損失が生じる可能性があります。掲載する検証数値はバックテストに基づくもので、 将来の成果を保証するものではありません。本サイトは特定の投資判断を助言するものではありません。